Ценовой канал на Форекс: Стратегия торговли и методы его построения. Ценовой канал

Прибыльность любых торговых стратегий, предполагающих графический анализ ценовой динамики, напрямую зависит от правильности построения графических фигур. В случае с канальными торговыми стратегиями такой графической фигурой является ценовой канал, представляющий собой диапазон, ограниченный двумя линиями, внутри которого большую часть времени находится цена. Чтобы избежать ошибок при его построении, целесообразно воспользоваться индикаторами ценового канала , различные варианты которых описаны ниже.

Использование ценового канала в торговле основано на предположении, что ценовая динамика на рынке форекс протекает в пределах конкретного ценового диапазона. При этом также предполагается, что цена стремится удержаться в данном диапазоне и выходит из него лишь при воздействии сильных внешних факторов. Именно на этих принципах основаны две основные канальные торговые стратегии (рис. 1):

«на пробой» – сигналом является выход цены за пределы канала (при этом возможно как ее возвращение внутрь него, так и ее дальнейшее движение от него, что определяется дополнительными аналитическими инструментами);
«на отбой» – сигналом является тестирование ценой границы канала с последующим ее разворотом внутрь него.

Поскольку в обеих этих стратегиях используются границы канала, то к их построению следует подходить ответственно. От точности этого процесса напрямую зависит величина общей прибыли к общему убытку за все совершенные сделки. Использование для построения каналов технических инструментов позволяет сделать этот процесс быстрым, точным и объективным.

Индикаторы ценового канала для MT4

Они представляют собой математические алгоритмы, осуществляющие различные комбинации преобразований над ценами, а результаты этих преобразований отображают на графике в виде линий. В зависимости от типа преобразований различается и представление этих линий, являющихся границами ценовых каналов. Например, они могут состоять из одного или нескольких прямолинейных участков, а могут быть криволинейными.

Встроенные в MT4 канальные индикаторы

Они расположены в меню «Вставка» (пункт «Каналы») и называются:

Фибоначчи
Линейной регрессии
Равноудаленные
Стандартного отклонения

Все их объединяет прямолинейность границ формируемого канала. Для построения канала линейной регрессии или стандартного отклонения достаточно выделить на графике участок, на котором будет производиться постройка канала. А для канала Фибоначчи и равноудаленного задается его начало и угол наклона прямых.

Изменить параметры этих каналов можно, выбрав в контекстном меню (открывается щелчком на графике правой кнопкой мыши) список объектов, выделив в нем нужный канал и нажав кнопку свойства, после чего откроется окно параметров.

Индикатор ценового канала SHI_Channel (скачать )

Построен на алгоритме Баришпольца, который предполагает поиск двух ближайших к текущему временному промежутку фракталов, соответствующих одинаковым экстремумам (2 минимума или 2 максимума), через которые затем строится прямая. Если она проходит через минимумы (максимумы), то ищется ближайший фрактал, соответствующий максимуму (минимуму), и через него проводится прямая, параллельная уже построенной прямой (рис. 2). Между этими прямыми рисуется еще одна прямая – срединная.

Основной параметр SHI_Channel – BarsForFact. Он задает длину «плеча» при вычислении фракталов. Чем больше его величина, тем более важные фракталы ищутся на графике.

Индикатор ценового канала KeltnerChannels (скачать )

Основан на скользящих средних и связанных с ними конвертах. Одновременно производится анализ волатильности методом стандартного отклонения, что используется для вычисления ширины канала (рис. 3). Этот технический инструмент ориентирован на стратегию торговли «на пробой» границ канала – выход цены за пределы его границы служит сигналом начала новой тенденции.

Имеет 3 важных параметра:

MAPeriod – расчетный период для скользящих средних;
ModeMA – способ расчета скользящих средних (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – RMA, 3 – WMA);
PriceType – цена, используемая в расчете алгоритма (1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – взвешенная).

Индикатор ценового канала DonchianChannel (скачать )

Вычисляет текущий ценовой диапазон на основании уровней экстремумов за определенный период. Границы канала состоят из горизонтальных прямолинейных участков, уровень которых соответствует самому высокому максимуму (верхняя граница) или самому низкому минимуму (нижняя граница) за расчетный период (рис. 4). Таким образом, DonchianChannel является, по сути, индикатором волатильности актива. Его предпочтительное использование – торговые стратегии на пробой границы.

Имеет один важный параметр – период расчета. Чем больше его величина, тем более долгим будет горизонтальный участок от последнего глобального экстремума при условии его не обновления.

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Классической стратегией, основанной на ценовых каналах, считается торговля «на отбой» цены от границы канала. При этом в момент подхода цены к границе ищутся сигналы, указывающие на ее вероятный разворот, для чего используются вспомогательные технические инструменты. Как только такой сигнал получен открывается:

длинная позиция, если цена находится рядом с нижней границей;
короткая позиция, если цена находится рядом с верхней границей.

Альтернативной описанной классической канальной стратегии является торговля на пробой границ канала. Она предполагает, что после выхода цены из пределов канала она продолжит от него отдаляться (рис. 5). В этом случае следует обращать внимание на тип канала, который может быть флетовым, восходящим или нисходящим. Во флетовом канале пробой считается истинным, если не возникло сигналов на разворот тренда.

В трендовом канале пробой следует искать в направлении, противоположном тренду. Т. е. на восходящем тренде следует искать пробой нижней границы, а в нисходящем – верхней. Если свеча закрылась за границей канала, то следует перейти на старший таймфрейм и искать там разворотный сигнал. Помочь в их поиске могут свечные паттерны или дивергенции индикатора MACD (рис. 6) или других осцилляторов.

Видео

Каналом на Форекс часто называют направленное движение рыночной цены, ограниченное воображаемыми линиями. Ценовой канал (price channel) может быть наклонным, как на рис.1, горизонтальным, как на рис.3. Соответственно, на рынке трейдеры говорят о восходящем, нисходящем, а так же боковом канале.

Для лучшего визуального восприятия ценового канала, спекулянты проводят на графике линии через точки – экстремумы (или фракталы). В результате торговец получает возможность прогнозировать будущее движение цены, учитывая, что уже произошло на рынке ранее. В этом случае считается, что высока вероятность сохранения структуры канала.

Наклонный ценовой канал

Вовремя определив на рынке наклонный канал, трейдер может ожидать пробития одной из границ с дальнейшим движением цены в сторону прорыва. Как изображено на рис.2, где рыночная цена несколько раз отбивалась от обеих границ канала, после чего произошел пробой нижней линии.

Рекомендую ознакомиться с устойчивыми паттернами на Форекс . Эти графические построения имеют схожую природу с ценовыми каналами на Форекс , о которых рассказано в этой статье.

Как видно на рис.2, цена несколько раз задевала границы канала, совершая ложные пробития на несколько пунктов. Для того, что бы не поторопиться с заключением сделки, следует сначала убедиться, что цена действительно продолжает свое движение после пробоя.

Горизонтальный ценовой канал

Когда рыночная цена колеблется в ограниченном диапазоне значений, то говорят о боковом движении. В такой ситуации можно постараться определить границы колебаний рынка, что бы нанести на график линии. Такое рыночное состояние часто называется флэтом, и используется в работе трейдера для торговли от стенок канала на отбой.

На рис.4 можно наблюдать одну из подобных ситуаций. В зависимости от волатильности валютной пары, трейдеры могут стараться поймать момент пробоя канала для открытия позиции в этом направлении (вариант 1), или же наоборот заключать сделки в направлении противоположной границы (вариант 2).

Как построить ценовой канал?

Существуют различные методики графического построения ценового канала на графике. Например, берутся две точки, являющиеся соседними на графике экстремумами, а далее через них проводится прямая линия. Места, где цена ударяется об линию, называются касаниями.

Не стоит ожидать, что рынок будет с точностью пункт в пункт соприкасаться нашей линии и отскакивать в обратном направлении.

У восходящего канала первая точка касания будет ниже второй, а у нисходящего наоборот. Существует убежденность среди большого количества трейдеров, что чем дольше канал существует на графике, тем сильнее будет его дальнейший пробой.

Графические построения производятся на самых различных ТФ, что позволяет пользоваться данным инструментом и скальперу , например, на М5, и среднесрочному трейдеру, использующему в торговле Н4. Чаще спекулянты торгуют в сторону пробоя границы во время работы европейской и американской сессий.

Это, простыми словами, «коридор», который появляется на графике в результате движения цены. Этот канал не отображен на графике. Его представляют мысленно, проводя по графику воображаемую линию, касаясь основных трех точек разворота. Эти три точки формируются во время достижения ценой границы и уровней сопротивления и поддержки на пути этой цены. Можно также сказать, что ценовой канал на графике - это зона колебания цены на одном определенном отрезке времени.

Виды ценовых каналов

Существуют некоторое тонкости и виды каналов, которые позволяются лучше ориентироваться в графике и понимать его. Сейчас мы их и рассмотрим.

Криволинейный канал легко обнаружить на графике. Он построен на основании скользящий средних линий.

Скользящий канал также можно зрительно легко найти на графике форекс. Он характеризуется переменным направлением и определенной шириной, которые будут ограничены визуально специальными отрезками прямых линий. К таким каналам можно отнести известный канал Боришпольца или канал Дончиана.

Канал с прямолинейными границами также очень просто найти. Он будет ограничен линией сопротивления или поддержки и одним параллельным отрезком. Этот отрезок должен проходить через одну вершину самой большой волны. Такой канал считается трендовым. Также каналы с прямолинейными границами бывают и не трендовыми. Тогда они будут в виде ценового коридора. К каналам с прямолинейными границами относится известный канал Раффа.

Как торговать по ценовому каналу?

Стоит отметить, что ценовые каналы могут показывать усиление тренда и, зная некоторые нюансу этих каналов, можно заниматься прибыльной торговлей. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Ценовой канал может означать усиление тренда своими пробоями . Пробой - это момент, когда цена может двигаться именно внутри канала, но в какой-то момент времени пробиваться . Именно по такому признаку можно понять, тренд усилиться или нет. Не забывайте, что бывают и ложные пробои , которые нужно уметь отличать. Рекомендуется перед тем, как использовать знания о ценовых трендах и пробоях в реальных ситуациях, для начала изучить пробные графики и потренироваться отличать настоящие пробои от ложных. Тогда ценовые каналы будут приносить вам полезную информацию, а не путать вас.

Есть также еще один сигнал в ценовом канале, который подтверждает линию пробоя. В этот момент линия сопротивления преобразуется сразу в линию поддержки . В этом случае обязан откорректировать ценовой коридор.

Также есть определенные признаки ослабления тренда, особенно для видов бычьего или медвежьего тренда. При ослаблении тренда происходит движение цены в одном определенном коридоре, которое характеризуется не достижением ценой линией сопротивления в бычьем тренде или линии поддержки в медвежьем тренде. Сигналом ослабления рынка может быть пробой линии поддержки в период бычьего рынка или такой же пробой линии сопоставления при медвежьем рынке. Стоит обратить внимание на то, что очень четкие ценовые каналы вы не так часто сможете увидеть. Чаще всего ценовое движение может только показать пробитие, но, не подтверждая его точно. В таком случае трейдер обязан использовать какие-то другие сигналы по подтверждению.

Еще одна классификация ценовых каналов

Существует еще одна классификация ценовых каналов на графике. Ценовые каналы могут быть:

восходящие
нисходящие
боковые

Рассмотрим, как можно обнаружить, например, восходящий канал . Для начала нужно найти на графике целый ряд повышающихся локальных минимумов. После этого нужно прочертить через них линию. Эта линия будет играть роль поддержки, то есть цена не будет опускать ниже уровня этой линии. Важным моментом, который подтверждает точно силу линии, будет количество прикосновений цены. Чем больше этих прикосновений будет на графике, тем линия будет крепче.

Далее, после того, как вы нашли линию поддержки, ее нужно точно скопировать на другой график. Этот график будет относителен локальных максимумов или же минимумов. Цена же будет располагаться между двумя линиями: линией поддержки и линией сопротивления. Зная точно все нюансы и особенности рынка, трейдер может спокойно продавать все линии сопротивления и покупать при этом линии поддержки. Стоит отметить, что за это можно получить очень солидную прибыль.

Как рассчитывать среднюю линию ценового коридора?

Рассчитать среднее число ценового канала будет очень просто. Для этого нужно будет взять 50 процентов общей высоты всего канала и начертить на этом же уровне третью параллельную линию. Эта третья линия как раз и будет средней. Ее можно будет легко использовать в качестве линии поддержки или линии сопротивления. При подходе определенной цены к этой линии внизу, она будет использовать как уровень сопротивления. Также будет существовать возможность того, что может произойти резкий отскок цены от линии вниз.

Особенности ценового коридора

Стоит отметить важную особенность, о которой кратко уже упоминалось выше. Это количество касаний линии . Вы уже знаете, что чем больше этих касаний, тем линия будет крепче. Бывает такое, что цена будет двигаться в канале и прикасаться изначально к линии поддержки и потом отскакивать от этой же линии. Так может происходить несколько раз подряд. Эта информация может дать трейдеру довольно таки ясную картину рынка, что поможет совершать правильные решения.

Выводы

Теперь вы у точно разобрались, что такое ценовой канал на рынке форекс или, как его еще называют коридором. Вы уж точно знаете виды этого канала и сможете их обнаружить на графике. Также вы наверняка уже поняли, как торговать по ценовому каналу, и какие нюансы нужно обязательно помнить. И вы уж точно смогли научиться вычислять среднюю ценового канала и использовать эту информацию для работы. Помните, что ценовой канал является важной информацией на рынке и нужно уметь в нем хорошо разбираться. Если вы всегда будете помнить основные нюансы и научитесь вычислять их по графику, то тогда можно будет с легкостью принимать правильные и прибыльные решения.

Еще записи по теме

(канал, англ. price channel, channel) – это коридор, который появляется в результате ценового движения, заключенный в рамки воображаемых линий по трем основным точкам разворота, формирующихся в момент достижения ценой границы, а также уровней сопротивления и поддержки на ее пути. Другими словами, ценовой канал является зоной колебания цены на определенном временном отрезке (см. рис. 1).

(Рис. 1 – Пример ценового канала)

Виды каналов:

Скользящие – характеризуются переменным направлением и шириной, визуально ограничены отрезками прямых. Например: канал Боришпольца, канал Дончиана .
Криволинейные – построены на основании скользящих средних. Например: Конверт.
Каналы с прямолинейными границами (канал Раффа). Выделяют:

трендовые каналы - ограничены линией сопротивления/поддержки и параллельным отрезком, который проходит через дно/вершину максимальной волны;
бестрендовые (ценовой коридор).

В случае если канал с прямолинейными границами характеризуется расширением или сужением, говорят о фигуре расширения или сужения (вымпел, флаг).

Торговля по ценовому каналу. Признаки усиления тренда

Пробой – цена может двигаться внутри канала, а затем в некоторый момент времени пробить линии сопротивления. Следует отметить, что бывают и ложные пробои (см. рис. 2).
Подтверждающий сигнал пробоя – линия сопротивления преобразуется в линию поддержки. В данном случае трейдер должен откорректировать ценовой коридор.

(Рис. 2 – ложный пробой в ценовом канале)

Признаки ослабления для бычьего и медвежьего тренда:

Пробой;
Движение цены в определенном коридоре, характеризующееся не достижением ценой линии сопротивления при бычьем тренде и линии поддержки при медвежьем тренде .

Сигнал ослабления рынка – пробой линии поддержки в период бычьего рынка или пробой линии сопротивления в период медвежьего рынка. Следует отметить, что четкие ценовые каналы можно наблюдать не часто. Обычно ценовое движение только показывает пробитие, не подтверждая его. В данном случае трейдер должен использовать другие подтверждающие сигналы.

Правила построения ценовых каналов

Кроме вышеуказанной классификации, каналы делятся на: восходящие, нисходящие и боковые. Пример построения восходящего канала: вначале следует найти ряд повышающихся локальных минимумов и прочертить сквозь них линию (см. рис. 3) – она будет служить линией поддержки, цена не опускается ниже ее уровня. Важный момент, подтверждающий силу линии поддержки в рассматриваемом примере – это количество прикосновений цены (чем их больше, тем линия крепче).

После нахождения линии поддержки, следует ее скопировать и сместить на график относительно локальных максимумом или минимумов – цена расположится между двумя линиями (поддержки и сопротивления). Зная особенности рынка, трейдер может продавать у линии сопротивления и покупать у линии поддержки, получая солидную прибыль.

Особенности ценового канала

Средняя канала. Рассчитывается следующим образом: необходимо взять 50% от общей высоты канала и начертить на данном уровне третью параллельную линию – это и будет средняя. Ее также можно использовать в качестве линии сопротивления/поддержки. При подходе цены к данной линии снизу, она используется как уровень сопротивления и существует возможность того, что произойдет отскок цены от линии вниз.
Количество касаний – как указано выше, чем их больше, тем линия крепче. Иногда случается, что цена движется в канале, прикасаясь сначала к линии поддержки, затем отскакивая к линии поддержки – и так большое количество раз. Это дает трейдеру наиболее ясную картину рынка.

Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.

Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.

Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.

Настройка

Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.

Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.

Применение

Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.

Отскок от границы канала

Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.

Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.

Пробой канала

Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.

Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.

При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.

Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.

Индикатор Price Channel существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.

Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.

БКС Экспресс